OTC bazar və makroiqtisadi mühit default bankın risk

OTC bazar xüsusilə makroiqtisadi səviyyədə bankların fəaliyyətinin mühüm seqment var. Eləcə də pul bazarı kimi, iflas risklərin baş olduqca yüksək olan altında kompleks multi-amil strukturu var. təqlid və nominal dəyəri mövcud default ilişki təhsil zaman bank aktivlərinin aktiv dəyəri yanaşma kimi tanınır portfel anlar default geniş istifadə metodu ehtimalı qiymətləndirilməsi beynəlxalq praktikada. Bundan istifadə və maksimum ehtimalı (maksimum ehtimalı yanaşma) metodu ola bilər.

OTC bazar və onun xüsusiyyətləri, bu aşağıdakı kimi lazım default informasiya illik ehtimalı müəyyən edilməsi üçün güman edilir:

1. tələb dövr üçün hər təqvim ilinin əvvəlində kommersiya banklarının sayı;

2. Mənim cari olaraq, yəni sonrakı dayandırmaq və ya sonrakı ləğv ilə bağlı lisenziya ləğv etmək kommersiya bankı ləğv ali məhkəmələrin qərarları əsasında ləğv, eləcə də müflis bankın tanınması üçün məhkəmədə iddia verilməsi faktı ilə xarakterizə olunur kommersiya banklarının sayı.

default dərəcələri kommersiya bankları t müddət hesablanması default maksimum sayına bölünür yetirilməməsi sayı bərabərdir, və formula ilə müəyyən edilir:

(Do {Dt-1)) / 2 _ Do (Do-l) P (Not (Nt-1)) / 2 "Not (Nt-1) P. 106L,

burada: p2av - hər hansı bir kommersiya bank sisteminin default illik ehtimalı. Eyni zamanda, biz kommersiya bank sisteminin fəaliyyətinin daxili və xarici amillərin təsiri aradan qaldırılması və hesab default faktı ilə xarakterizə olunur bankların sayını əks etdirən yeganə təsir amil nəzərə almaq; vaxt t seçilmiş dövr üçün default statusu həvalə edilmişdir elementləri Dt- sayı; Nt - Seçilmiş müddət t ərzində fəaliyyət göstərən bankların sayı; t - bir təqvim ilinin interval.

default dəyərlər illik ehtimalı seçilmiş ilə müqayisə etmək lazımdır parametrləri makro mühit (yəni, OTC bazar və ya korporativ bazar eyham qiymətli kağızlar) xətti reqressiya funksiyası mövcudluğunu müəyyən etmək üçün. Belə bir asılılıq olması da müflis təxmini kommersiya banklarının məbləği dəyişir, seçilmiş makro göstəriciləri dəyişəcək proqnozlaşdırmaq üçün inşa xətti reqressiya tənliyi əsasında sonradan kommersiya bankları və bu orta baş verən dəyişikliklər və bağlanması arasında rabitə faktiki iştirakı bu fərziyyə sübut edəcək.

Mənim cari və makro orta illik ehtimalı arasında korrelyasiya dərəcə xarakterizə , korrelyasiya əmsalı bu və ya +1 -1, bu diskret data iki satır arasında xətti reqressiya əlaqələr danışmaq mümkündür bərabər intervalında əgər.

Makroiqtisadi mühit dövlətlər parametrləri sonsuz sayda ilə xarakterizə edilə bilər, lakin indi biz default illik ehtimalı üzərində yalnız xətti reqressiya asılılıq maraqlı, biz təcrübə təmizlik üçün sübut edə bilərlər. Bu iqtisadi göstəricilərin ən default illik ehtimalı ilə korrelyasiya əlaqəsi ola bilər ki, qeyd etmək lazımdır ki, OTC bazar elə nəzərdə tutulmuşdur, belə bir əlaqələr dysfunctional və onun iştirakı subyektiv ola bilər.

Bu təhlil belə bir tədbirin arasında default illik ehtimalı və makroiqtisadi mühit kimi, açıq-aydın bir causal əlaqələr var olduğunu dilə gətirdi ki. Belə ki, mənfi investisiya mövqeyini təsir və hökumətə xalis daxili kredit ölçüsü artmasına səbəb olur digər ölkələrdə kredit təşkilatlarında yerləşdirilmiş valyuta ehtiyatlarının azalması, kommersiya banklarının bağlanması.